Сравнение OMXS.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и S&P 500 (^GSPC).
OMXS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden NR SEK. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMXS.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| OMXS.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.69% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 14.15% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | -4.27% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.42% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.12 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 3.26 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 3.68% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 12.27% |
| Макс. просадка | -32.75% | -56.78% |
| Текущая просадка | -12.25% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между OMXS.L и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OMXS.L и ^GSPC
С начала года, OMXS.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMXS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OMXS.L и ^GSPC
Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMXS.L и ^GSPC
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.